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量化看点基本面:
1、货币市场:周一主要回购利率下行,隔夜加权平均报在1.61%,七天品种报在1.97%附近。
2、公开市场:公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,3月13日以利率招标方式开展了410亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日70亿元逆回购到期,因此单日净投放340亿元。
3、债券市场:国债期货多数小幅收跌,10年期主力合约跌0.05%,5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约收平。银行间主要利率债收益率多数上行。
4、利率债招标:
量化交易看点本周利率债交易看点:220402.IB、210405.IB、210410.IB
1、22农发02 [220402.IB],剩余期限3.95年,发行规模70亿元,票面利率2.7400%。
2、21农发05 [210405.IB],剩余期限8.20年,发行规模100亿元,票面利率3.5200%。
3、21农发10 [210410.IB],剩余期限8.65年,发行规模60亿元,票面利率3.3000%。
量化交易看点此前热点利率债回顾:200404.IB、200408.IB、190401.IB
RV (Relative Value) 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值(spread)均值回归原理来构建的交易策略。策略在 Algomart 量化平台运行,通过对市场数据的监控,实时计算基于时间序列的 alpha 因子,来判断回归趋势的强弱。
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